JP法株価分析システム

ジャンピングポイント株式投資法の解説と日経225オプションの作戦 J・P法(ジャンピング・ポイント株式投資法)とは・・ 一口でいうと、検証可能な形でそのノウハウが公表されたローリスク・ハイリターンの 科学的投資法であり、基本的に市場の非効率性を衝いた逆張り投資法です。

2017年02月

JP会報2月号で紹介した225オプションの作戦

ATMから離れたレシオスプレッドの作戦

順調に利益を伸ばしています。

2/28 損益図
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損益経過グラフ
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17000円台のプット、まだ妙味あり

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17625,17750,17875プットは狙い目とみます。

日経JASDAQ平均は3000ポイントをつける

日足
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週足
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月足
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長期日経平均月足チャートと対数表示

日経平均
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対数チャート
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2/28JP法による日足分析

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短期株価弾性値、RJ指数は共に下向き

保ち合いからやや下を覗くかたちとなっていますが、今晩のトランプ大統領の議会演説次第です。

明日は、大きく動意付いているとみます。

19500円手前か、18800円台。

今年に入って3日ハイローバンド陰転ポイント

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日経平均一時19000円割れ、17000円台のプットが狙い目

一時、19000円割れ。プットのプレミアムは、のびてきました。

17375~17875のプットプレミアムが2桁と仕掛け処だったと思います。

ここでプットレシオスプレッドか、売り1、買い1のバックスプレッドも面白そうです。

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2017年3月限のある仕掛け(2/27)

以前、面白そうだと紹介した仕掛け
http://jpken-kabu.blog.jp/archives/1064342140.html

日経平均は、続落し一時19000円割れ。引けは19107.47円、-176.07円でした。

損益図的には、ATMが左側にずれています。ここからジリ安なら面白いところですが・・・。
19000円を割ってこないとジリジリとプレミアムがはげてくる事でしょう。

2/27 +68,000円
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必要証拠金 33万円ほど
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仕掛けてからの損益経過グラフ
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20日にピーク打ち、ゆるやかに下がってきました。

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JP分析を使った相場の横ばい設定方法

「JP分析メニュー」から日経平均週足チャートを表示します。

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条件-シート編集で横ばいのシートを作ります。

横ばいのシート
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条件-チェックでサインを表示させます。
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チャートをスクロールさせても自動でチェックさせたい場合は、

条件-自動チェック設定を使います。
今回は226番シートに作りました。
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日経平均VI指数
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低い位置で推移。

回帰直線のレンジ相場、上抜けで売り、下抜けで買い

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あるシステムトレードシミュレーション・3連騰後の上昇は

JP2000ソフトを使った絞り込み検索中の93.連続窓空けについての検証結果です。

対象 東証2部

期間 仕掛けてから1日間

仕掛ける条件 3連騰

手仕舞い +10%または-10%になったら、または翌日の引け

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検証結果
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三連騰後、続伸に期待した場合、5-10%アップの確率が76%

下がる確率は0~-5%の確率が48%

上昇に賭けた方がよさそう

日経平均 3月の日にち分析

-前日比の上昇確率・下降確率が60%以上-

3月
15日 上昇確率66.66%
28日 上昇確率64.81%
31日 上昇確率61.11%

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中銀会合日
9日 ECB
15日 FOMC
16日 日銀

JP法による週足分析(2/20-2/24)

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短期株価弾性値は下向きが継続、RJ指数はV字となりましたが依然、株価は保ち合いです。

短期株価弾性値のV字を待ちましょう。

12/18以降、株価は横ばいが続いています。およそ2ヶ月ほど。

何かをきっかけに、大きく動意付きだしそうです。
それが、来週2/28のトランプ大統領の議会演説ではないでしょうか。。。

金曜日のナイトセッションで225先物は、19090円と下落しました。

月曜日は、安く始まりそうです。逆張り買い的には、仕掛け処だと思われます。


リーマンショック以降のダウと日経平均

ダウ
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日経平均
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重ね書き
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2009年3月の安値以降の値上がり率比較
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直近でダウと日経平均の伸び率に開きが出だした。
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米国大統領演説以降、ダウは伸び、日経平均は保ち合い。

その主な要因は円高。

ドル換算日経平均は日経平均と違いジリ高

ドル換算日経平均は、2015年の高値を更新し、180ドルを目指してジリ高です。

日足
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日経平均と重ね書き
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しかし、米国大統領選挙後からの値上がり率の比較だと、日経平均が勝っています。
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ナイトセッション、19090円と下落。プット側に仕掛けるチャンス

2/24のナイトセッションは為替が円高に進み一時112円割れとなりました。

そのため225先物は、19100円割れ。

17000円台のプットのプレミアムも息を吹き返してきました。

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この円高は、2/28のトランプ大統領議会演説前ということで、進行しているのかもしれません。

演説前に冷やしておくような・・・。

安倍首相がトランプ大統領と首脳会談をする前みたいな感じでしょうか・・・・。

演説を受けて、円安へ。というシナリオだといいですね。

225オプションの作戦・コール売りポイントを探る

下記のサインが消えたときにATMから+1000円以上はなれたコールを売る

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当限月にプレミアムがあまりついていない時は、翌限月。

※点灯している間は上昇過程と判断し、様子見。消えたら仕掛ける

直近では、2/22。

3月限だと、20375コールが14円、20500コールが9円。

4月限だと、20500コールが75円。

SQ持ち込みはせず、途中で利益確定。半値になったらなど。

サインが消えても上昇が続いた場合の損切りポイントは、直近の高値を超えてきたら。

2/22の仕掛けの場合だと、19519円。


ジャスダック市場から上昇トレンド入り銘柄をピックアップ

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日経JASDAQ平均 週足
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