JP法株価分析システム

ジャンピングポイント株式投資法の解説と日経225オプションの作戦 J・P法(ジャンピング・ポイント株式投資法)とは・・ 一口でいうと、検証可能な形でそのノウハウが公表されたローリスク・ハイリターンの 科学的投資法であり、基本的に市場の非効率性を衝いた逆張り投資法です。

カテゴリ: 絞り込み検証

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あるシステムトレードシミュレーション・日経平均RSI買い

JP2000ソフトを使った絞り込み検証です。

対象 日経平均

検証期間 2009年4月~2017年3月

仕掛ける条件 RSI 周期14日 30以下

手仕舞い条件 RSI 周期14日 30を超えたら

仕掛けてから先をみる期間 60日間

仕掛けるタイミングはこんな感じ
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手仕舞うポイントはこんなところ
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ルール

RSI 30以下の間は続けて買いを仕掛ける

手仕舞いは、RSI 30超えで全て手仕舞い


検証結果
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損益
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あるシステムトレードシミュレーション・ボリンジャーバンド下抜け後の値動き

JP2000ソフトを使った絞り込み検索中の22.ボリンジャーバンド上下抜けの検証結果です。

対象 JASDAQ市場

検証期間 2017年

仕掛けてから先をみる期間 5日間

仕掛ける条件 2シグマを下抜け

手仕舞い +5%または-5%になったら

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検証結果
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やや上昇に有利

あるシステムトレードシミュレーション・3連騰後の上昇は

JP2000ソフトを使った絞り込み検索中の93.連続窓空けについての検証結果です。

対象 東証2部

期間 仕掛けてから1日間

仕掛ける条件 3連騰

手仕舞い +10%または-10%になったら、または翌日の引け

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検証結果
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三連騰後、続伸に期待した場合、5-10%アップの確率が76%

下がる確率は0~-5%の確率が48%

上昇に賭けた方がよさそう

あるシステムトレードシミュレーション・三空の先にあるもの

JP2000ソフトを使った絞り込み検索中の93.連続窓空けについての検証結果です。

対象 ジャスダック銘柄

期間 仕掛けてから20日間

仕掛ける条件 三空 高値安値採用 完全な空

手仕舞い +5%または-5%になったら

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検証結果
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三空後、続伸に期待した場合、5-10%アップの確率が53%弱

三空後、天井打ちに期待し空売りした場合、-5~-10%の確率が6%弱
-5%の確率が41%

上昇・下降、どっちもどっち。
目を見張る優位性はない。

2部株シミュレーション・順張り型

仕掛ける条件

株価が5日移動平均線を超えてから、-3%以下になった

手仕舞い条件

5日移動平均線と25日移動平均線のデッドクロス

対象は東証2部株

検証時期は2017年に入ってから

建玉期間は仕掛けてから20日以内

検証結果
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+5%以上になる確率は、およそ73%。

今年に入っての最高値かつ最大出来高をつけた銘柄の後追いは?

勢いのある銘柄を追いかけた場合、どうなるのかを検証してみました。

条件
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対象は、東証2部 期間は仕掛けてから40日間
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五分五分程度か・・・。


移動平均線とEMA(指数平滑移動平均線)どちらもそんなに変わらないという事実

検証は5日と25日のゴールデンクロス

対象はJPX400採用銘柄

移動平均線
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指数平滑移動平均線(EMA)
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ジャスダック市場パラボリックシミュレーション

パラボリック・プライス・システム
http://www.neuralnet.co.jp/jp/teck133.html

日経JASDAQ平均のパラボリックが陽転したとき、同時に陽転したジャスダック銘柄を仕掛ける

仕掛けるタイミングは、サイン日以降-5%になったら

手仕舞いは、+10%または-10%の早い方

日経JASDAQ平均 日足チャート+パラボリック・プライス・システム
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仕掛け・手仕舞い
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検証条件画面
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検証結果
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JP2000ソフトを使った絞り込み検索中の40.テクニカル評価検索についての検証結果です。

絞り込み検索とは・・・
http://www.neuralnet.co.jp/system/03.html

40.テクニカル評価検索とは・・・
http://www.neuralnet.co.jp/jp/sibori/index40.html

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検証結果
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JP法株価分析システムは、自分で作った売買条件が過去において、
儲かったのか、損をしたのかが分かるソフトです。

簡単な例だと、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスして買った場合、
どのくらい儲かる可能性があったのかが数値で分かります。
この事を当会は「検証」と呼んでいます。

また今日、どんな銘柄が合格したかというスクリーニングの事を「検索」と呼んでいます。

「検証」についてですが、JP分析検証、WORK分析検証共に仕掛けはサインが点灯した翌日の寄り付きと
しています。
これが一般的ですが、絞り込み検証はそこに1つヒネりを加えています。

サインが出た翌日寄り付きでいいのだろうか?という事です。

例えば、順張り買いの場合は、すっ高値の天井で仕掛けてしまうかもしれません。

逆張り買いの場合は、さらに底抜けするかもしれません。

そこで、下記のように仕掛けに幅を持たせて検証出来るようにしました。

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翌日の寄り付き以外に、

サインが点灯してから、

XX日後に仕掛ける・・・例えば3日後に仕掛ける

株価がXX%以上になったら仕掛ける、またはXX%以下になったら仕掛ける
→例えば、3%上昇したら仕掛ける、または5%下降したら仕掛ける

XX日以降に株価がXX%以上になったら仕掛ける、またはXX%以下になったら仕掛ける
→例えば、3日経過して、かつ2%上昇したら仕掛ける、または4%下降したら仕掛ける

サインが点灯した日に仕掛ける・・・実際は無理ですが、サイン日に終値で仕掛けたとする
→検証ですから、これもアリです。その株価でサインが点灯したわけですから、理にかなっています。

といった仕掛け条件が用意されています。

たかが仕掛け、されど仕掛け・・・。よくよく考えると色々な選択肢がありますね。

皆様も、サイン翌日の寄り付きではなく、違ったパターンで検証をしてみましょう。

例えば、買いであれば、安く買いたい訳ですから1.5%下がったら仕掛けるなど・・・。

そうすることによって、買えなかった・・・となる場合もありますが、それも含めての検証です。

いったいどちらが有利なのか・・・。是非調べてみて下さい。

高値抜け・大出来高時の検証3・仕掛けを変えてみる

-10%で仕掛ける
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検証結果
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わずかに買いが有利となりました。

いずれにしろちゃぶついていますから、この条件だけでは使えません。

高値抜け・大出来高時の検証2・仕掛けを変えてみる

翌日の寄り付きではなく、-5%になったら仕掛ける
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検証結果
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少しは良くなったが、まだ売りのほうが有利

勢いがある銘柄の検証をしてみました。

高値抜け・大出来高の場合

高値抜けの条件はハイローバンドを使用
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大出来高の条件は最大出来高を使用
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仕掛けは通常、サインが点灯した翌日の寄り付き

手仕舞いは、+10%超え、または-5%です。
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検証結果 対象はJPX400採用銘柄
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10%を取るのであれば、売った方が有利。






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